VnDirect ước tính trong kỳ tái cân bằng danh mục lần này các cổ phiếu sẽ được các quỹ ETF mô phỏng chỉ số VN30 bán nhiều nhất gồm TCB, ACB và VPB...

Ngày 30/12 vừa qua, HoSE đã ban hành quy tắc xây dựng các chỉ số HoSE phiên bản 4.0, thay thế cho phiên bản 3.1 được ban hành vào ngày 25/10/2022.

So với phiên bản 3.1, phiên bản 4.0 bao gồm những điều chỉnh quan trọng như giới hạn tổng tỷ trọng vốn hóa thị trường của các cổ phiếu trong cùng một ngành là 40%; Các cổ phiếu có khối lượng giao dịch khớp lệnh trung bình/phiên dưới 300 nghìn cổ phần sẽ bị loại khỏi danh sách xem xét. Các cổ phiếu có giá trị giao dịch khớp lệnh trung bình/phiên dưới 30 tỷ đồng sẽ bị loại khỏi danh sách xem xét.

Bộ chỉ số HoSE - Index bao gồm các chỉ số: VN30, VNMidcap, VNSmallcap, VN100, VNAllshare, VNAllshare Sector Indices cùng các chỉ số đầu tư bao gồm chỉ số VNDiamond và chỉ số VNFin Lead sẽ được rà soát định kỳ cho kỳ Q1/25 với các mốc thời gian như sau: ngày 15/01/2025 công bố kết quả xem xét định kỳ, ngày 3/02/2025 chỉ số mới sẽ có hiệu lực.

Trong kỳ rà soát này, chỉ số VN30 và chỉ số VNFin Lead sẽ được rà soát thay đổi về thành phần, trong khi chỉ số VNDiamond sẽ chỉ cập nhật số liệu và tính toán lại tỷ trọng danh mục.

Dựa trên dữ liệu tính đến ngày 31/12/2024, VnDirect dự báo cổ phiếu LPB sẽ được thêm vào rổ chỉ số VN30 trong kỳ rà soát định kỳ này. LPB đáp ứng tất cả các tiêu chí sàng lọc và nằm trong top 20 cổ phiếu có vốn hóa thị trường lớn nhất đáp ứng các tiêu chí sàng lọc của rổ VN30. Trường hợp LPB được thêm vào rổ, POW sẽ bị loại ra, do POW có vốn hóa thị trường nhỏ nhất trong số các thành phần hiện tại của rổ VN30. Khi đó rổ chỉ số VN30 sẽ bao gồm 15 mã ngân hàng và 15 mã thuộc các nhóm ngành khác.

Các quỹ ETF mô phỏng chỉ số VN30 bao gồm các quỹ: DCVFM VN30 ETF, SSIAM VN30 ETF, FUEMAV30 ETF và KIM Growth VN30 ETF. 4 quỹ ETF này hiện có tổng quy mô tài sản là hơn 9,4 nghìn tỷ đồng. Các quỹ ETF này sẽ thực hiện tái cân bằng danh mục từ ngày 16/01/2025 đến ngày 31/01/2025.

VnDirect ước tính trong kỳ tái cân bằng danh mục lần này các cổ phiếu sẽ được các quỹ ETF mô phỏng chỉ số VN30 mua nhiều nhất bao gồm LPB, MWG và HPG với khối lượng tương ứng là 11,9 triệu cổ phiếu (374 tỷ đồng), 4,99 triệu cổ phiếu (304,8 tỷ đồng) và 11,2 triệu cổ phiếu (300 tỷ đồng).

Trong khi các cổ phiếu TCB, ACB và VPB có thể là các cổ phiếu được các quỹ ETF này bán ra nhiều nhất với khối lượng tương ứng là 10,1 triệu cổ phiếu (250 tỷ đồng), 9,2 triệu cổ phiếu (240 tỷ đồng) và 10,6 triệu cổ phiếu (204 tỷ đồng).

Về giao dịch ETF, theo thống kê của VnDirect, các ETF tiếp tục bị rút ròng trong tháng 12/2024 với giá trị rút ròng là hơn 325 tỷ đồng, ít hơn so với giá trị rút ròng 1.341 tỷ đồng trong tháng 11/2024. Tổng dòng vốn rút ròng lũy kế trong năm 2024 của các ETF là hơn 20,6 nghìn tỷ đồng.

Dòng vốn ETF bị rút ròng trong tháng 12/2024 chủ yếu đến từ việc bị rút ròng của quỹ VanEck Vector Vietnam ETF bị rút ròng 315 tỷ đồng, quỹ Fubon FTSE Vietnam ETF bị rút ròng hơn 183 tỷ đồng và quỹ DCVFM VN30 ETF bị rút ròng hơn 114 tỷ đồng.

Nhà đầu tư nước ngoài duy trì bán ròng trong tháng 12/2024 với tổng giá trị bán ròng là hơn 2,78 nghìn tỷ đồng, trong đó giá trị bán ròng của các ETF chiếm khoảng 11,7% tổng giá trị bán ròng. Tổng giá trị bán ròng lũy kế trong năm 2024 của nhà đầu tư nước ngoài là gần 92,56 nghìn tỷ đồng.

Trong tháng 12/2024, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 2,3 nghìn tỷ đồng trên sàn Hose, 147 tỷ đồng trên sàn HNX và gần 335 tỷ đồng trên sàn Upcom. Những mã được nhà đầu tư nước ngoài bán ròng nhiều nhất trong tháng 12/2024 là các mã VCB, FPT, VRE, MWG và BID. Ở chiều ngược lại, các mã được các nhà đầu tư nước ngoài mua ròng nhiều nhất trong T12/2024 bao gồm SSI, CTG, TCB, HDB và STB.