SSI dự báo VNDiamond sẽ bán mạnh cổ phiếu VPB, NLG, KDH, CTD để nâng tỷ trong một số bank trong danh mục như MBB, VIB, TPB, ACB, TCB...

SSI Research vừa có bản tin ETF dự báo thay đổi danh mục VNDiamond Index kỳ quý 2/2022.

Theo đó, bộ chỉ số HoSE-Index, VNX-Index cùng các chỉ số đầu tư bao gồm VNDiamond, VNFIN Lead và VNFIN Select sẽ thực hiện tái cơ cấu danh mục cho kỳ quý 2/2022. Ngày 18/4 tới đây, danh mục cơ cấu của các chỉ số sẽ được công bố. Các quỹ mô phỏng những chỉ số trên sẽ phải hoàn thành cơ cấu danh mục vào ngày 29/4 để danh mục mới có hiệu lực vào 4/5.

Trong đó, chỉ số VNDiamond sẽ thực hiện rà soát thay đổi về danh mục thành phần, trong khi các chỉ số còn lại bao gồm VN30 và VNFIN Lead chỉ cập nhật số liệu và tính toán lại tỷ trọng danh mục.

Với số liệu chốt ngày 31/3, SSI dự báo chỉ số VNDiamond sẽ có thể thêm vào cổ phiếu OCB của Ngân hàng Phương Đông; HCM của Chứng khoán TP.HCM; DHC của Đông Hải Bến Tre và MSN của Masan.

Cụ thể, OCB có thể được thêm do đã thỏa mãn các điều kiện yêu cầu. HCM, DHC và MSN có thể được thêm để duy trì tối thiểu 8 cổ phiếu ngoài ngành ngân hàng - nhóm ngành chiếm tỷ trọng lớn nhất.

Trái lại, KDH của Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền và Đầu tư Nam Long có thể bị loại khỏi chỉ số do tỷ lệ FOL (giới hạn tỷ lệ sở hữu của nước ngoài) giảm mạnh. Bên cạnh đó, CTD của Cotecons cũng có thể bị loại do P/E > 3 lần P/E bình quân.

Ngoài ra, SSI Research dự báo VPB của VPBank sẽ bị giảm mạnh tỷ trọng do hệ số FOL bị điều chỉnh giảm.

Giả định với các thay đổi như trên, danh mục chỉ số mới sẽ bao gồm 18 cổ phiếu, trong đó 10 cổ phiếu thuộc nhóm ngành ngân hàng sẽ bị áp dụng mức tỷ trọng tối đa cho cả nhóm ngành là 40%. Quỹ VFMVN Diamond hiện có tổng giá trị tài sản khoảng 15.500 tỷ đồng.

SSI Research dự báo VNDiamond sẽ bán mạnh 18,7 triệu cổ phiếu VPB; bán 4,1 triệu cổ phiếu CTD; bán 5,6 triệu cổ phiếu KDH; bán 6,2 triệu cổ phiếu NLG. Một số cổ phiếu bị giảm tỷ trọng là FPT, MWG, REE, GMD...

Trong khi đó, VNDiamond sẽ mua vào lượng lớn cổ phiếu MSN, MBB, ACB, TCB, MSB, VIB, TPB, HCM

Ước tính tỷ trọng danh mục chỉ số và giao dịch của quỹ như sau: